Как рассчитать стоимость лота на форекс

как рассчитать стоимость лота на форекс

Перед вычислением размера лота форекс надо определиться с двумя. Как рассчитать размер лота на Форексе. Самый простой способ воспользоваться калькулятором для расчета стоимости лота на форекс. Стоимость 1 пункта цены при стандартном лоте. Существует ряд методов расчета оптимального размера лота на Форекс, мы.

Idea apologise: Как рассчитать стоимость лота на форекс

Во сколько начинает работать форекс в понедельник по молдавскому времени 798
Как цена преобразуется в графики на форекс 303
Блог начинающего трейдера форекс 194

Как рассчитать стоимость лота на форекс - something

Как рассчитать лот на Форекс?

2020-10-25 2019-12-20 Как рассчитать лот на Форекс?
Ткаченко Олег

Что такое лот и как рассчитать лот на Форекс: методы расчета и практический пример с построением модели в Excel, калькулятор трейдера

Лот - это единица измерения объема позиции, которая представляет собой фиксированное количество базовой валюты на рынке Forex. Ее объем по сделке указывается исключительно в лотах, размер которых напрямую влияет на уровень риска. Чем больше объем одного лота на Форексе, тем больше риск. Что из себя представляет данная модель, как ее использовать и чем может помочь калькулятор трейдера, читайте в статье.

Лот на Форексе: модель построения оптимальной системы риск-менеджмента

В привычном понимании лот - это стандартная единица измерения объема валютной позиции, которую открывает трейдер. То есть та сумма денег, которую инвестор вкладывает в покупку той или иной валюты с целью ее последующей продажи по более выгодной цене. Расчет лота - это одна из составных частей системы управления рисками, рекомендуемой для тех, кто подходит к трейдингу взвешенно и структурированно. 

Из этого обзора вы узнаете:

  • Что такое лот и его варианты трактовки.
  • Как рассчитать размер лота на рынке Форекс. Методы расчета и практические примеры с построением модели в Excel.
  • Как пользоваться калькуляторам трейдера и строить с его помощью стратегию.

Что такое лот 

Торговля на Форексе допускает открытие сделок только определенными объемами торговых единиц, которые называются лоты. У трейдера нет возможности купить, например, ровно 1000 евро, он может купить 1 лот, 2 лота или 0,01 лота и т.д.  

Стандартный лот на Форексе - это 100 000 ед. базовой валюты. Например, если котировка EUR/USD равна 1,1845, то позиция объемом 1 лот будет равна 118 450 единицам базовой валюты, то есть именно столько нужно отдать долл. США, чтобы купить 100 000 евро. 

Чему равен 1 лот на Форексе:

  • Мини лот (варианты написания: минилот, мини-лот) - равен 0,1 стандартного лота.
  • Микро лот - равен 0,01 стандартного лота.

У большинства трейдеров по разным типам счетов устанавливается требование минимального и максимального лота. Верхняя планка чаще всего ограничивается 100 лотами, нижняя - 0,01 лота. Если взять пример выше, то минимальная инвестиция составит 1,184 долл. США. Если воспользоваться плечом 1:100, то для старта будет достаточно минимального депозита 11,84 долл. США. Правда, при условии, что все 100% денег (что недопустимо с точки зрения риск-менеджмента) будут инвестированы в сделку. Есть и второй вариант - воспользоваться центовыми счетами (если такая возможность предусмотрена брокером). Единственное отличие центовых счетов - расчеты здесь ведутся в центах, а не в долларах, 11,84 долл. США в этом случае хватит для покупки минимального микро лота без использования кредитного плеча.

На этом скрине видно окно открытия ордера в торговом терминале. Например, по счету Classic минимальный шаг - 0,01 лота. Трейдер может вручную ввести объем позиции с точностью до сотой лота, например 0,06; 0,07 или 1,23 лота к примеру и т.д.

Важно! Несмотря на классическую терминологию, некоторые брокеры позволяют себе от нее отходить. Например, один из брокеров сразу предупреждает трейдеров, что 1 лот равен 10 000 базовым единицам валюты. Возможно это сделано, чтобы снизить минимальную сумму депозита без кредитного плеча. В любом случае перед началом торговли внимательно читаем оферту, спецификацию счета и контрактов.

В зависимости от того, что является торговой единицей (лот, мини- или микролот), а также в зависимости от того, что под ним подразумевается, определяется и цена пункта.

Пример. Трейдер покупает евро по курсу EUR/USD = 1,1845. Предполагаемый объем сделки - 0.01 лота. После того, как курс вырастает на 10 пунктов (до 1,1855), трейдер продает евро. Его доход составит: 1000 (размер в базовых единицах 0,01 лота) * 0,0001 (1 пункт) * 10 (полученная прибыль). Результат: доход трейдера - 1 долл. США. То есть трейдер, инвестировав 10 долл. США, при плече 1:100 при росте цены на 10 пунктов заработал бы 1 долл. США.

Стоимость пункта для стандартного лота:

  • Полный лот: 1 пункт приносит прибыль 10 долл. США.
  • Мини Лот: 1 пункт - 1 долл. США.
  • Микролот: 1 пункт - 10 центов.

И если все же, если за основу лота будет взято 10 000 базовых единиц, то цена пункта для 1 лота составит 1 долл. США, для мини лота - 10 центов и т.д.

Управление объемом открытых позиций предусматривает следующие моменты:

  • Определение оптимального соотношения объема открытых сделок и уровня риска. Высокая волатильность может мгновенно обнулить депозит, задача трейдера - подобрать оптимальное соотношение объема открытых сделок к депозиту с учетом риска. На рынках с сильным трендом управление объемами сделок предусматривает применения коэффициентов увеличения лота (элемент стратегии Мартингейла).
  • Оценка жизнеспособности общей позиции в рынке. «Закрывать убыточные сделки или пересиживать убыток?» - классический вопрос Форекса, на который можно ответить путем управления объемами сделок. Простыми словами: есть уровень стоп-аута, есть сильный уровень, где с большой вероятностью цена изменит направление. Модель позволит подобрать оптимальный объем позиции, при котором депозит выдержит просадку до основного уровня, не цепляя стоп аут.

Как рассчитать размер лота на Форексе

Самый простой способ воспользоваться калькулятором для расчета стоимости лота на форекс:

Зачем вообще рассчитывать размер лота:

  • Оптимизация объема позиции по отношению к сумме депозита с учетом риска и желаемой доходности инвестиций позволяет сбалансировать торговлю.

Выше был приведен пример, что такое вообще лот на Форексе и как формируется его объем. На одном из форумов приводится интересный пример расчета лота «от противного», отталкиваясь от уровня риска. Как уже написано выше, 1 пункт на одном стандартном лоте дает в среднем 10 долл. США прибыли. Или убытка, смотря в какую сторону пойдет цена. Анализ статистики по инструменту показывает, что коррекции по валютной паре могут достигать 20 пунктов, то есть убыток может составить 200 долл. США. Тут есть два подхода:

  • Подход взятия за основу усредненного значения волатильности. Позволяет нарастить объем лота в рамках заложенного риска. Но тогда депозит остается незащищенным перед аномальной волатильностью - убыток в 20 пунктов может привести к закрытию сделок по стоп-ауту.
  • Подход взятия за основу наихудшего вариант развития событий - максимальной просадки. В качестве критической точки принимается максимально возможная волатильность, то есть учитывается стоп-лосс длиной 20 пунктов. В этом случае придется резервировать больше денег, но такая система будет менее рисковой.

Не забываем к вычисленному уровню установки стоп-лосс добавлять спред.

Стратегия риск-менеджмента также должна предусматривать максимальный риск по сделке. Теория рекомендует держаться отметки не более 5%. Если предположить, что в нашем примере потенциальный убыток 200 долл. США - это 5%, то для торговли 1 лотом в пределах допустимого риска при прогнозной волатильности до 20 пунктов понадобится депозит 4 000 долл. США. Нет столько денег - уменьшаем объем лота. 

Еще один ориентир - сумма залога, которую резервирует брокер при использовании кредитного плеча. В теории она не должна быть более 10-15%, но этот ориентир не основной. Во-первых, чем больше кредитное плечо, тем меньше залог. А уменьшенный залог подталкивает открывать сделки большим объемом, увеличивая риски.

Из приведенных выше примеров думаю, что принцип расчета лота должен быть ясен. На практике все несколько сложнее, так как валютные пары разные и иной раз необходимо рассчитать стоимость пункта в тех парах, где USD нет и требуется кросс-курс.

В качестве примера приведу калькулятор трейдера LiteForex, который как и другие аналоги, удобен, но не лишен недостатков. Он позволяет рассчитать сумму убытка или прибыли по таким вводным данным, как валютная пара, объем позиции, направление сделки, тип счета и кредитное плечо.

Учитывайте, что для одного стандартного микро лота цена пункта составляет 0,01 долл. США, а не 0,1, как я писал выше. Причина этого: 5 знаков после запятой в котировке вместо 4-х привычных.

Возможность просчитать риск не предусмотрена, это придется делать вручную. И еще одно небольшое неудобство - нет возможности выставить кредитное плечо 1:1. Напомню, что размер кредитного плеча не влияет на риск, если есть четко обозначенная цель по объему позиции. При неизменном размере лота изменение плеча влияет только на сумму залога. 

При расчете стоимости пункта следует обратить внимание на то, каково отображение валютной пары. Например, цена пункта в паре EUR/USD - 10 долл. США при стандартном на Форексе лоте. В паре USD/JPY стоимость пункта будет равна уже менее 9 долл. США. Формула расчета в данном случае будет следующая: (1 пункт * размер лота)/рыночная цена. Пример результата расчетов приведен ниже.

Я предлагаю использовать для расчета лота с привязкой к уровню риска следующую формулу:

Объем лота = (%риска * депозит)/А * (Рrice 1 - Рrice 2)

% риска - эта та сумма депозита, которую трейдер готов выделить на сделку (те самые пресловутые рекомендованные 5%, о которых я писал выше). А - это коэффициент, равный для длинной позиции единице, для короткой - единице со знаком минус. Price 1 и Price 2 - цена открытия и уровень стоп-лосса. Уровень stop loss в данном случае - это один из вариантов интерпретации усредненной или максимальной волатильности, о которой я также писал выше.

Как рассчитать лот на Форекс. Пример. Есть следующие вводные данные:

  • Депозит: 3000 долл. США.
  • Риск - 5% на сделку.
  • Кредитное плечо - 1:100.
  • Длина стопа - 50 пунктов.

Сумма сделки составит 3000*100 = 300 000 долл. США. Если мы собираемся вложить 100% денег в одну сделку, то максимальный объем лота составит при котировках EUR/USD 1,2500 - 2,4 лота. Но мы собираемся придерживаться правил риск-менеджмента. Допустимый риск на сделку составит 3000*0,05 = 150 долл. США. Так как мы можем себе позволить максимальную просадку 50 пунктов, то предельно допустимая для нас стоимость пункта - 150/50 - 3 долл. США за 1 пункт. Напомню, что для 1 стандартного лота стоимость пункта - 10 долл. США. Следовательно предельно допустимый максимальный лот - 0,3. Минимальный объем лота - 0,01. Так как для 0,3 лота нужно 37 500 долл. США, инвестируем 375 долл. США (12,5% от депозита, что соответствует правилу риск-менеджмента) и используем плечо 1:100.

Таким образом объем лота напрямую зависит от того, какую просадку учтет в расчетах трейдер. Здесь уместна будет простейшая модель в Excel, которая покажет зависимость лота от просадки (или величины стопа).

Источник: [https://torrent-igruha.org/3551-portal.html]
как рассчитать стоимость лота на форекс

1 thoughts to “Как рассчитать стоимость лота на форекс”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *